调研过，对不同风格的客户多年的交易结果，做过一个客观详实的统计。

    结果100位做交易的人当中，有70位是稳定赔钱的，有20位，基本上能保本不亏啊，只有十位能实现盈利。

    这跟网上讲的差不多。

    而实现盈利的人，这十个人当中，有七个人是做趋势交易风格的，两个人是做波段交易的，只有一个人是做短线的。

    另外一个角度的统计结果是，100位做趋势交易的人当中，大概有70位能够存活下来。

    100位做波段的人当中，有20位能存活下来。

    100位做短线的人当中，有3、4个能存活下来，所以这些数据，如果曲线表示

    其实就是我们经常听到的，着名的一比二比七的原则！

    因为他在私募的后台有权利接触客户的交易资料，这个数据周期是最近三年的统计。

    具体的数据，外汇、期货等等。

    盈利的客户当中有85.2%的盈利，来自五单以内的盈利，那么扣除掉这五单，这部分客户的大多数的交易都是亏损的。

    他分析过这五单的特点，持有日期基本上都是在一两个月左右，基本上都是单边市场。

    那么这组数据反映出，真正能赚钱的交易往往就是那几笔顺势而为的单子。

    下一组数据，每日平均交易十次以上的客户，三年平均收益率是负的79.2%，也就是亏损的79.2%。

    相当于，亏损到姥姥家都不认识了。

    每日平均交易五次以上的客户，三年平均收益率是负的55%，每日交易一次以上的客户，三年收益率还是负的31.5%。

    每日平均交易0.3次以上的客户，那平均就是三天交易一次，三年的平均收益率，是正数了，12%。

    每日平均交易0.1次的客户，平均就是十天交易一次啊，一个月就是两三次的交易，大概就这么一个频率。

    他三年的平均收益率呢是59%。

    叶回舟看了这组数据以后就有了想法。

    于是，在这一世，他改变了自己的交易模型，以中长线趋势为主，尽量把交易的频率降下来。

    很明显交易次数越少，交易的期望值越向好，这说明频繁交易，高频率交易的结果往往都不乐观，所有止损的单。

    如果不平就不止损，那么有98.8%的可能性，在未来两周扭亏为盈，那有的人可能要扛一下。

    事实上有绝大部分做单的人，都喜欢扛一下，人之常情嘛，这也不是不可以理解的。

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